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公告新闻 > 基金公告 > 正文: 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第3季度报告
建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：2021 年 10 月 26 日建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称建信睿丰纯债定期开放债券基金主代码 005455 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日报告期末基金份额总额 2,938,825,607.89 份投资目标在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元第 2 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告主要财务指标报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 26,134,543.78 2.本期利润 44,541,856.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0152 4.期末基金资产净值 3,090,017,441.80 5.期末基金份额净值 1.0514 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.46% 0.05% 0.83% 0.06% 0.63% -0.01% 过去六个月 2.58% 0.04% 1.28% 0.05% 1.30% -0.01% 过去一年 4.08% 0.04% 2.13% 0.04% 1.95% 0.00% 过去三年 9.41% 0.05% 4.80% 0.07% 4.61% -0.02% 自基金合同 12.13% 0.05% 6.91% 0.07% 5.22% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 3 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限李峰先生，硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理，2007 年 4 月至 2012 年 9 月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理，2012 年 9 月至 2015 年 6 月任建信基金管理公司交易员、交易主管，2015 年 7 月至 2016 年 6 月任银华基金管理公司询价研究主管，本基金的 2018 年 3 月 14 2016 年 6 月起任建信基金管理公司基金李峰 - 14 年基金经理日经理助理，2017 年 5 月 15 日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理； 2018 年 2 月 2 日至 2020 年 3 月 17 日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018 年 3 月 14 日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019 年 3 第 4 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告月 8 日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 8 月 6 日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 12 月 23 日起任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019 年 12 月 31 日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020 年 12 月 16 日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。第 5 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年三季度宏观经济增速较上半年显著放缓，受新冠疫情反复、海运紧张以及大宗商品涨价等影响，中国制造业采购经理人指数（PMI）持续下行至 49.6，自去年二季度以来首次位于荣枯线下方。需求方面，在“不走老路”、“房住不炒”等监管思路下，宏观政策维持了较强的定力以及对于经济增速下行的容忍度，地产投资与基建投资在季度内持续走弱。虽然海外需求维持较高景气度，但在大宗商品涨价以及海运紧张的压制下，叠加国内需求的下行，制造业投资同样呈现小幅走弱的态势。消费方面，受南京、福建等地疫情反复的影响，旅游、餐饮等行业受到较大的制约，三季度国内消费数据持续低于预期，限额以下消费恢复更慢，8 月社会消费品零售总额的同比增速仅为 2.5%。通胀方面，疫情对于居民收入及消费意愿的影响逐步体现，叠加季度内猪肉价格的持续走低，三季度居民消费价格指数（CPI）维持低位震荡。工业生产者出厂价格（PPI）方面，受原油价格持续上涨，以及国内限产引发的传统能源供需不平衡，导致煤炭、螺纹钢价格迅速上行，季度内 PPI 突破二季度高点，8 月同比增速达到 9.5%，为过去 10 年的单月最高值。政策方面，面对季度内较为复杂的国内外局势，宏观政策在保持定力的同时结合国内实际情况较上半年有所调整。财政层面，面对社融增速的持续下行，地方债发行显著提速，为后续新基建为代表的项目投资做好准备，并协助地方政府化解隐性债务问题。货币层面，三季度央行保持了较为灵活、稳健的货币政策操作。除了日常的公开市场操作（OMO）与续作到期的中期借贷便利（MLF）外，央行进行了一次全面降准以及两次针对小微企业的再贷款投放，以降低企业融资成本并强调资金投放直达实体。季度内整体维持了资金面的宽松以及资金价格的稳定。除了季末等时点，7 天质押回购利率（R007）的中枢基本围绕公开市场操作利率窄幅波动。汇率方面，受美联储 TAPER 预期的影响，美元指数小幅走强。但人民币兑美元汇率维持窄幅震荡，波动率较前期进一步收窄。9 月末人民币对美元中间价收于 6.4854，较今年二季度末小幅贬值 0.39%。在此背景下，受季度初全面降准的影响，三季度债券市场收益率显著下行。整体看 10 年国开债收益率相比于二季度末小幅下行 29BP 到 3.20%，1 年期国开债季度内则下行 12BP 至 2.40%，收益率曲线有所平坦化。信用方面，随着债券收益率的整体下行，叠加上游资源品的价格上涨，钢铁、煤炭等部分过剩产能行业的债券逐步受到市场追捧，信用利差显著收窄。回顾三季度的基金管理工作，组合以中短久期信用债作为底仓，获取稳定的票息收入，并通过利率债的波段操作增厚收益。基于对货币政策偏温和以及紧信用周期内利好无风险利率的判断，组合在三季度积极操作，提升久期与杠杆率，在季度内收益率下行过程中获取了一定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现第 6 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告本报告期本基金净值增长率 1.46%，波动率 0.05%，业绩比较基准收益率 0.83%，波动率 0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,524,939,880.00 98.11 其中：债券 3,524,939,880.00 98.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,079,733.75 0.42 8 其他资产 52,687,567.84 1.47 9 合计 3,592,707,181.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细第 7 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值序号债券品种公允价值（元）比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 695,963,000.00 22.52 其中：政策性金融债 675,853,000.00 21.87 4 企业债券 643,262,000.00 20.82 5 企业短期融资券 634,529,600.00 20.53 6 中期票据 1,259,305,280.00 40.75 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 291,880,000.00 9.45 9 其他 - - 10 合计 3,524,939,880.00 114.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）净值比例（%） 1 200310 20 进出 10 1,700,000 169,201,000.00 5.48 2 155575 19 兵装 05 1,600,000 161,152,000.00 5.22 20 中石化 3 102001109 1,600,000 158,432,000.00 5.13 MTN003 4 170208 17 国开 08 1,500,000 156,195,000.00 5.05 5 200215 20 国开 15 1,100,000 113,355,000.00 3.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明第 8 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 5.9.1 本期国债期货投资政策无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 5.9.3 本期国债期货投资评价无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 12,716.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 52,674,851.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,687,567.84 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。第 9 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 2,938,825,607.89 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,938,825,607.89 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额 10,664,524.56 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,664,524.56 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.36 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限基金管理人固 10,664,524.56 0.36 10,664,524.56 0.36 3年有资金基金管理人高 - - - - - 级管理人员基金经理等人 - - - - - 员基金管理人股 - - - - - 东第 10 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告其他 - - - - - 合计 10,664,524.56 0.36 10,664,524.56 0.36 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况单位：份报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金投资份额比例者类达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比（%）别超过 20% 份额份额份额的时间区间 2021 年 07 月 01 日机构 1 -2021 年 2,928,161,083.33 - - 2,928,161,083.33 99.64 09 月 30 日产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信睿丰纯债定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信睿丰纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信睿丰纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信睿丰纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。第 11 页共 12 页建信睿丰纯债定期开放债券 2021 年第 3 季度报告 10.2 存放地点基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司 2021 年 10 月 26 日第 12 页共 12 页

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