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公告新闻 > 基金公告 > 正文: 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二二年第1季度报告
富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二 0 二二年第 1 季度报告 2022 年 03 月 31 日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期： 2022 年 04 月 22 日 §1 重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。 1 §2 基金产品概况基金简称富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金主代码 005369 交易代码 005369 基金运作方式契约型，定期开放式基金合同生效日 2018 年 04 月 12 日报告期末基金份额 3,445,756,751.16 总额（单位：份）本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风投资目标险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上” 投资策略的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。在债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益，主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款业绩比较基准利率（税后）×10% 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股风险收益特征票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期（2022 年 01 月 01 日-2022 主要财务指标年 03 月 31 日） 1.本期已实现收益 32,157,908.07 2.本期利润 17,427,113.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0051 4.期末基金资产净值 3,519,693,032.66 5.期末基金份额净值 1.0215 2 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.49% 0.04% 0.73% 0.06% -0.24% -0.02% 过去六个月 1.56% 0.04% 1.87% 0.05% -0.31% -0.01% 过去一年 4.12% 0.03% 4.61% 0.05% -0.49% -0.02% 过去三年 11.73% 0.05% 11.91% 0.06% -0.18% -0.01% 自基金合同 20.23% 0.05% 19.05% 0.06% 1.18% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3 注：1、截止日期为 2022 年 3 月 31 日。 2、本基金于 2018 年 4 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 4 月 12 日起至 2018 年 10 月 11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限武磊本基金基 2018-04-13 － 10.8 博士，曾任华泰联合证券有限金经理责任公司研究员，华泰证券股份有限公司投资经理，国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事，上海国泰君安证券资 4 产管理有限公司投资经理；自 2016 年 12 月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。2017 年 3 月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理，2017 年 3 月至 2019 年 11 月任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2017 年 6 月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金，于 2019 年 7 月 9 日更名）基金经理，2017 年 7 月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2018 年 4 月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018 年 5 月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理； 2018 年 7 月至 2019 年 11 月任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2018 年 7 月起任富国新天锋债券型证券投 5 资基金（LOF）（原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金，于 2019 年 2 月 20 日更名）基金经理；2018 年 9 月起任富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019 年 3 月至 2020 年 10 月任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理；2019 年 4 月起任富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金基金经理； 2020 年 3 月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理；2020 年 6 月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，在“宽货币”和“宽信用”政策推动下，信贷投放有所加速，累计新增信贷和社融均好于预期，1-2 月份经济数据也明显反弹，受此影响，债券市场收益率先下后上。3 月份以来各地疫情散发态势加剧，部分地区封控措施加强，再叠加国际政治环境动荡、海外通胀压力加大、美联储加息落地，国内金融市场受到各种不确定因素干扰，债券市场也有所波动。本基金适时调整久期和杠杆，报告期净值有所增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期，本基金份额净值增长率为 0.49%，同期业绩比较基准收益率为 0.73% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资－－其中：股票－－ 2 固定收益投资 4,777,695,598.20 96.57 其中：债券 4,774,357,606.40 96.50 资产支持证券 3,337,991.80 0.07 3 贵金属投资－－ 4 金融衍生品投资－－ 5 买入返售金融资产－－其中：买断式回购的买入返－－售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 69,180,997.81 1.40 7 其他资产 100,594,982.47 2.03 8 合计 4,947,471,578.48 100.00 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券－－ 2 央行票据－－ 3 金融债券 2,080,212,577.28 59.10 其中：政策性金融债 546,345,306.85 15.52 4 企业债券 1,751,566,738.16 49.76 5 企业短期融资券 190,258,800.00 5.41 6 中期票据 654,611,487.67 18.60 7 可转债（可交换债）－－ 8 同业存单 97,708,003.29 2.78 9 其他－－ 10 合计 4,774,357,606.40 135.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 值比例（%） 1 2120071 21 上海银行 2,100,000 214,425,971.51 6.09 2128020 21 招商银行小 1,000,000 2 微债 02 103,317,019.18 2.94 102001129 20 中国中药 1,000,000 3 MTN001 103,256,712.33 2.93 4 200407 20 农发 07 1,000,000 102,843,671.23 2.92 5 149155 20 安纾 01 1,000,000 102,059,320.55 2.90 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量（份）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 2189103 21 招银和 500,000 3,337,991.80 0.09 家 1A1 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 47,863.37 2 应收证券清算款 100,547,119.10 3 应收股利－ 4 应收利息－ 5 应收申购款－ 6 其他应收款－ 7 其他－ 8 合计 100,594,982.47 11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 3,445,756,750.74 报告期期间基金总申购份额 0.42 减：报告期期间基金总赎回份额－报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－报告期期末基金份额总额 3,445,756,751.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额－报告期期间买入/申购总份额－报告期期间卖出/赎回总份额－报告期期末管理人持有的本基金份额－报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）－ 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额占发起份额持有份额总数占基金总发起份额总数项目基金总份额承诺持有（份）份额比例（份）期限比例（%）（%）基金管理人固有资金－－－－ 3年基金管理人高级管理人－－－－－员基金经理等人员－－－－－基金管理人股东－－－－－其他－－－－－合计－－－－ 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回份额占序号持有份额超过 20%的时份额份额份额比间区间 3,445, 2022-01-01 至 3,445,756, 机构 1 756,41 - - 100.00% 413.20 2022-03-31 3.20 产品特有风险本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 13 的文件 2、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 3、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层 10.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话： 95105686 、 4008880688 （全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。富国基金管理有限公司 2022 年 04 月 22 日 14

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