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广发集富纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 1 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发集富纯债 基金主代码 003039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日 报告期末基金份额总额 971,250,736.14 份 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 投资目标 理，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准 的投资收益。 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接从二级 市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级 投资策略 市场新股申购或股票增发。本基金通过对国内外宏 观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信 2 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 用风险变化等因素进行综合分析，并结合各种固定 收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收 益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规 定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类 属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合 管理，以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发集富纯债 A 广发集富纯债 C 称 下属分级基金的交易代 003039 003040 码 报告期末下属 分级基金 966,440,575.62 份 4,810,160.52 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日) 广发集富纯债 A 广发集富纯债 C 1.本期已实现收益 8,411,543.00 37,230.79 2.本期利润 11,154,621.36 49,713.82 3 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0100 4.期末基金资产净值 995,664,721.11 4,955,514.52 5.期末基金份额净值 1.030 1.030 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发集富纯债 A： 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 1.07% 0.05% 1.37% 0.05% -0.30% 0.00% 月 过去六个 2.25% 0.05% 3.26% 0.06% -1.01% -0.01% 月 过去一年 3.54% 0.05% 5.65% 0.05% -2.11% 0.00% 过去三年 9.82% 0.05% 14.26% 0.07% -4.44% -0.02% 自基金合 同生效起 35.32% 0.44% 23.78% 0.07% 11.54% 0.37% 至今 2、广发集富纯债 C： 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.98% 0.06% 1.37% 0.05% -0.39% 0.01% 月 过去六个 2.05% 0.06% 3.26% 0.06% -1.21% 0.00% 月 过去一年 3.15% 0.05% 5.65% 0.05% -2.50% 0.00% 4 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 过去三年 8.55% 0.06% 14.26% 0.07% -5.71% -0.01% 自基金合 同生效起 16.46% 0.06% 23.78% 0.07% -7.32% -0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发集富纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 1 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日) 1、广发集富纯债 A： 2、广发集富纯债 C： 5 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职 离任日 年限 日期 期 本基金的基 金经理；广发 集丰债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发理财 吴迪女士，理学硕士，FRM， 年年红债券 持有中国证券投资基金业从 型证券投资 2021- 业证书。曾先后任广发基金管 吴迪 - 7年 基金的基金 04-08 理有限公司金融工程与风险 经理；广发景 管理部研究员、固定收益管理 丰纯债债券 总部研究员。 型证券投资 基金的基金 经理；广发聚 源债券型证 券投资基金 6 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 (LOF)的基金 经理；广发鑫 和灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理；固 定收益管理 总部总经理 助理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 7 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数量 化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度初，受理财监管加强和通胀担忧等因素的影响，债市收益率在国庆节前后 快速上行，长端利率一举突破 8 月至 9 月震荡区间的上沿。10 月中下旬以来，发改委 等部门推出一系列稳定上游资源品价格的措施，商品价格随之快速下行，通胀担忧明 显缓解，债市收益率随之见顶回落，加之国内房地产信用风险的担忧发酵，加大了宏 观经济下行压力；12 月央行货币政策宽松力度加大，降准、LPR 调降等相继落地， 债券市场经历了一波较为顺畅的上涨行情。全季来看，债市收益率整体先上后下，收 益率曲线先走陡后走平。报告期内，本组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结 构、组合杠杆和久期分布，较好地捕捉到了市场上行机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.07%，C 类基金份额净值增长 率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率为 1.37%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 固定收益投资 966,453,000.00 89.41 其中：债券 966,453,000.00 89.41 资产支持证券 - - 8 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 95,000,622.50 8.79 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 380,107.36 0.04 7 其他资产 19,101,774.56 1.77 8 合计 1,080,935,504.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 30,294,000.00 3.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 936,159,000.00 93.56 其中：政策性金融债 936,159,000.00 93.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 9 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 966,453,000.00 96.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 (元) （％） 264,602,000. 1 200203 20 国开 03 2,600,000 26.44 00 152,310,000. 2 190409 19 农发 09 1,500,000 15.22 00 60,504,000.0 3 200207 20 国开 07 600,000 6.05 0 53,015,000.0 4 140222 14 国开 22 500,000 5.30 0 51,005,000.0 5 190404 19 农发 04 500,000 5.10 0 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 10 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,101,664.66 5 应收申购款 109.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,101,774.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发集富纯债A 广发集富纯债C 报告期期初基金份额总额 986,242,776.97 5,353,898.18 报告期期间基金总申购份额 170,973.35 207,169.86 减：报告期期间基金总赎回份额 19,973,174.70 750,907.52 11 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 报告期期间基金拆分变动份额（份 - - 额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 966,440,575.62 4,810,160.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 况 投资者 持有基金份额 类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占 序号 持有份额 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 964,3 20211001-20211 964,319,189 机构 1 19,18 - - 99.29% 231 .97 9.97 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分 延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有 人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形； 12 广发集富纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者 可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机 制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发集富纯债债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发集富纯债债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发集富纯债债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日 13