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基金季报 > 正文: 平安鑫享混合型证券投资基金2022年第2季度报告
平安鑫享混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日期：2022 年 7 月 21 日平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安鑫享混合基金主代码 001609 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 7 月 28 日报告期末基金份额总额 54,313,404.15 份投资目标在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型证券投资基金。基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司下属分级基金的基金简称平安鑫享混合 A 平安鑫享混合 C 平安鑫享混合 E 下属分级基金的交易代码 001609 001610 007925 报告期末下属分级基金的份额总额 35,665,393.57 份 11,928,018.70 份 6,719,991.88 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标第 2 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）平安鑫享混合 A 平安鑫享混合 C 平安鑫享混合 E 1.本期已实现收益 -21,231,264.09 -3,823,554.65 -3,644,105.48 2.本期利润 -4,281,170.53 144,071.64 8,624.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0357 0.0119 0.0006 4.期末基金资产净值 52,351,218.38 17,305,028.52 9,835,446.22 5.期末基金份额净值 1.4678 1.4508 1.4636 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较平安鑫享混合 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.00% 0.53% 2.75% 0.42% -1.75% 0.11% 过去六个月 -4.35% 0.52% -1.31% 0.44% -3.04% 0.08% 过去一年 -2.70% 0.42% -0.61% 0.37% -2.09% 0.05% 过去三年 27.63% 0.69% 16.48% 0.37% 11.15% 0.32% 过去五年 33.44% 0.62% 27.96% 0.37% 5.48% 0.25% 自基金合同 46.78% 0.53% 33.41% 0.40% 13.37% 0.13% 生效起至今平安鑫享混合 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.90% 0.53% 2.75% 0.42% -1.85% 0.11% 过去六个月 -4.55% 0.52% -1.31% 0.44% -3.24% 0.08% 第 3 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告过去一年 -3.09% 0.42% -0.61% 0.37% -2.48% 0.05% 过去三年 25.83% 0.69% 16.48% 0.37% 9.35% 0.32% 过去五年 31.29% 0.62% 27.96% 0.37% 3.33% 0.25% 自基金合同 45.08% 0.53% 33.41% 0.40% 11.67% 0.13% 生效起至今平安鑫享混合 E 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.97% 0.53% 2.75% 0.42% -1.78% 0.11% 过去六个月 -4.40% 0.52% -1.31% 0.44% -3.09% 0.08% 过去一年 -2.80% 0.42% -0.61% 0.37% -2.19% 0.05% 自基金合同 24.77% 0.72% 14.57% 0.38% 10.20% 0.34% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同于 2015 年 7 月 28 日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定； 3、本基金于 2019 年 09 月 18 日增设 E 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业说明第 5 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告任职日期离任日期年限韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019 年 6 月加入平安基金管理有限公司，曾任固定平安鑫享收益投资中心投资经理。现担任平安合颖混合型证定期开放纯债债券型发起式证券投资基 2022 年 2 月 23 韩克券投资基 - 10 年金、平安惠智纯债债券型证券投资基金、日金基金经平安添裕债券型证券投资基金、平安瑞尚理六个月持有期混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018 年 3 月加公司总经入平安基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼理助理兼固定收益投资总监。同时担任平固定收益安如意中短债债券型证券投资基金、平安投资总季享裕三个月定期开放债券型证券投资 2022 年 6 月 23 张文平监，平安 - 11 年基金、平安添利债券型证券投资基金、平日鑫享混合安季开鑫三个月定期开放债券型证券投型证券投资基金、平安双季增享 6 个月持有期债券资基金基型证券投资基金、平安惠铭纯债债券型证金经理券投资基金、平安惠澜纯债债券型证券投资基金、平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在第 6 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度国内宏观环境面临一定程度的波动，突发疫情扰动了经济节奏以及资本市场的预期，而随着后续疫情防控成效显现，重点城市解封，市场的信心有明显修复。在此背景下，国内权益市场经历了少有的大幅波动；而债券市场则相对稳定，随着基本面的变化，二季度债券市场收益率先下后上，处于震荡行情中。本基金在二季度的运作中，对于疫情的影响和后面的修复都做了相应的应对，但权益市场的波动还是给组合净值带来了一定程度上的回撤。组合债券部分的运作以票息策略为主，部分节点适当调整债券仓位以应对震荡环境的波动。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末平安鑫享混合 A 的基金份额净值 1.4678 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.00%，同期业绩比较基准收益率为 2.75%；截至本报告期末平安鑫享混合 C 的基金份额净值 1.4508 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 2.75%；截至本报告期末平安鑫享混合 E 的基金份额净值 1.4636 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.97%，同期业绩比较基准收益率为 2.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。第 7 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,578,736.67 19.79 其中：股票 16,578,736.67 19.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,804,454.98 32.00 其中：债券 26,804,454.98 32.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,006,575.34 35.82 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 10,283,014.07 12.28 8 其他资产 86,772.78 0.10 9 合计 83,759,553.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 505,978.00 0.64 B 采矿业 793,548.00 1.00 C 制造业 11,022,319.27 13.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 412,552.00 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 805,734.00 1.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,633.70 0.06 J 金融业 308,154.00 0.39 K 房地产业 403,326.00 0.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,471,416.74 1.85 N 水利、环境和公共设施管理业 13,944.96 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第 8 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告 R 文化、体育和娱乐业 795,130.00 1.00 S 综合 - - 合计 16,578,736.67 20.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 601012 隆基绿能 20,616 1,373,644.08 1.73 2 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 1.54 3 002906 华阳集团 21,300 965,103.00 1.21 4 601111 中国国航 69,400 805,734.00 1.01 5 300144 宋城演艺 51,800 795,130.00 1.00 6 600188 兖矿能源 20,100 793,548.00 1.00 7 301058 中粮工科 45,100 784,289.00 0.99 8 300088 长信科技 103,900 770,938.00 0.97 9 603596 伯特利 9,300 745,674.00 0.94 10 600745 闻泰科技 8,700 740,457.00 0.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,095,513.70 6.41 其中：政策性金融债 5,095,513.70 6.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,958,295.90 13.79 7 可转债（可交换债） 10,750,645.38 13.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,804,454.98 33.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 19 西宁城投 1 101900578 60,000 5,615,449.32 7.06 MTN002 19 大唐集 2 101901003 50,000 5,342,846.58 6.72 MTN001B 3 210407 21 农发 07 50,000 5,095,513.70 6.41 第 9 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告 4 113530 大丰转债 20,400 2,386,506.58 3.00 5 128083 新北转债 12,290 1,601,393.73 2.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕10 号处罚决定，由于中国农业发展银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷款余额 EAST 数据；二、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；三、漏报贷第 10 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告款核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据；五、错报信贷资产转让业务 EAST 数据；六、未报送债券投资业务 EAST 数据；七、未报送权益类投资业务 EAST 数据；八、银行承兑汇票业务 EAST 数据存在偏差；九、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；十、未报送贷款承诺业务 EAST 数据；十一、未报送委托贷款业务 EAST 数据；十二、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十四、未在开户当月向 EAST 系统报送账户信息；十五、 EAST 系统《表外授信业务》表错报；十六、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对中国农业发展银行罚款 480 万元。本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 65,511.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 21,260.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 86,772.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 113530 大丰转债 2,386,506.58 3.00 2 128083 新北转债 1,601,393.73 2.01 3 123022 长信转债 1,181,145.10 1.49 4 123035 利德转债 812,238.34 1.02 5 111000 起帆转债 782,087.54 0.98 6 113532 海环转债 518,142.53 0.65 7 128143 锋龙转债 414,535.96 0.52 第 11 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告 8 113025 明泰转债 407,800.61 0.51 9 113567 君禾转债 405,828.68 0.51 10 123121 帝尔转债 394,357.17 0.50 11 123130 设研转债 278,821.76 0.35 12 113524 奇精转债 196,008.24 0.25 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目平安鑫享混合 A 平安鑫享混合 C 平安鑫享混合 E 报告期期初基金份额总额 208,985,235.35 12,634,113.35 37,163,203.50 报告期期间基金总申购份额 93,428.58 123,749.88 172,484.22 减:报告期期间基金总赎回份额 173,413,270.36 829,844.53 30,615,695.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 35,665,393.57 11,928,018.70 6,719,991.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资者持有基金份额比例达到或期初申购赎回份额占序号持有份额类者超过 20%的时间区间份额份额份额比（%）别机 1 2022/04/01--2022/05/15 103,333,562.97 - 103,333,562.97 - - 构 2 2022/04/01--2022/05/22 69,724,585.13 - 69,724,585.13 - - 第 12 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告 3 2022/05/23--2022/06/30 20,820,279.36 - - 20,820,279.36 38.33 个 - - - - - - - 人产品特有风险本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录（1）中国证监会准予平安鑫享混合型证券投资基金募集注册的文件（2）平安鑫享混合型证券投资基金基金合同（3）平安鑫享混合型证券投资基金托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 13 页共 14 页平安鑫享混合 2022 年第 2 季度报告 2022 年 7 月 21 日第 14 页共 14 页

平安鑫享混合型证券投资基金2022年第2季度报告